Что мне грозит, если я начну строить ветряк на безлюдной сопке в километре от города?

Вся земля, даже если она кажется тебе "ничьей", находится либо в частной собственности, либо в собственности государства или муниципального образования (города, района). кроме того, она имеет специальное назначение: земли промышленности, земли сельскохозяйственные, земли связи и энергетики (да-да и такие есть, под опорами линий электропередач, например), лесные земли, земли под строительство и т.д. (посмотри земельный кодекс). соответственно, чтобы что-то строить на земле, эту землю надо оформить в собственность или взять в аренду, причем эта земля должна иметь то назначение, в соответствии с которым ты её намереваешься использовать, так как перевести её из одного вида разрешенного использования в другой не всегда возможно. поэтому для начала тебе придется определиться с земельным участком. иначе будет квалифицировано как самозахват, что грозит большими штрафами...